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        期權波動率維持低位 關注5月合約套利空間

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        東吳證券評論

        華夏上證50ETF(510050)

        行情分析:

        受昨日大跌影響周四滬深兩市小幅低開,不過由于昨天大盤殺跌后市場做空動能銳減,市場出現反彈,題材股全面爆發帶動滬指拉升,滬指持續在紅盤高位震蕩。但到了下午2點后,大金融板塊的拖累,上攻2830點承壓回落,隨后震蕩走低翻綠。收盤50ETF小跌0.29%,4月公布的貨幣數據及融資,新增貸款數據不及預期,印證了貨幣轉向趨于穩健,高層開始加強監管,對于證券期貨底線修訂,四類配資活動被禁止,監管風險加大令市場的資金面沖擊加大。行情將繼續疲弱。

        交易策略:

        備兌交易:50ETF股票ETF基金的可以做賣出認購期權備兌交易,交易淺度虛值或平值。

        買入交易:

        賣出交易:賣出5月認購期權,交易淺虛值合約,止盈25%,止損10%

        組合交易:這兩天行情縮量整理,波動率維持在低位,但繼續下跌空間已經很少,暫時觀望。

        套利:關注5月合約的套利空間,5月合約平值2.10的期權合成空頭貼水為0.212%,貼水率收窄,IH1605收盤為貼水7.40,貼水率0.357%,沒有套利空間。

        期權波動率維持低位 關注5月合約套利空間

        東吳證券評論華夏上證50ETF(510050)行情分析:受昨日大跌影響周四滬深兩市小幅低開,不過由于昨天大盤殺跌后市場做空動能銳減,市場出現反彈,題材股全面爆發帶動滬指拉升,滬指持
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